Como funcionam as opções de ações. Os anúncios de emprego nos anúncios mencionam as opções de ações cada vez mais freqüentemente As empresas estão oferecendo esse benefício não apenas para executivos de alto nível, mas também para os funcionários de nível hierárquico O que são opções de ações Por que as empresas estão oferecendo - Garantiu um lucro apenas porque eles têm opções de ações As respostas a essas perguntas lhe dará uma idéia muito melhor sobre este movimento cada vez mais popular. Vamos começar com uma definição simples de stock options. Stock opções de seu empregador dar-lhe o direito de comprar um O número específico de ações de ações de sua empresa durante um tempo e por um preço que seu empregador especifica. Tanto as empresas de capital fechado e privado fazem opções disponíveis por várias razões. Eles querem atrair e manter bons trabalhadores. Eles querem que seus funcionários se sintam como Proprietários ou parceiros no negócio. Eles querem contratar trabalhadores qualificados, oferecendo compensação que vai além de um salário Isso é especialmente verdadeiro em empresas start-up que wan T para segurar tanto dinheiro como possible. Go para a próxima página para saber por que as opções de ações são benéficas e como eles são oferecidos aos employees. Print Como fazer opções de ações de trabalho 14 de abril de 2008 br lt pessoal-finanças financeira-planejamento gt 14 Março 2017 href Data de Citação. Qual é o Valor de Tempo. A parcela de um prêmio de opção s que é atribuível à quantidade de tempo restante até a expiração do contrato de opção Um prêmio de opção s é composto de dois componentes seu valor intrínseco e seu valor de tempo O valor intrínseco é a diferença entre o preço do subjacente por exemplo, o estoque subjacente ou commodity eo preço de exercício da opção Qualquer prêmio que é superior ao valor intrínseco da opção é referido como seu valor de tempo. BREAKING Down Tempo Valor. O preço ou custo de uma opção é uma quantia de dinheiro conhecida como o prémio Um comprador opção paga este prémio a um vendedor opção em troca do direito concedido pela opção a escolha a opção de exercer o opti On ou permitir que ele expire sem valor O prêmio é igual ao valor intrínseco mais o valor de tempo da opção s O valor intrínseco para uma opção de compra é igual ao preço subjacente menos o preço de exercício o valor intrínseco para uma opção de venda é igual à greve Preço menos o preço subjacente. Um valor de tempo da opção s é igual ao seu prémio o custo da opção menos o seu valor intrínseco a diferença entre o preço de exercício eo preço do subjacente Como regra geral, quanto mais tempo que permanece até a expiração, Maior o valor do tempo da opção Isso ocorre porque os investidores estão dispostos a pagar um prémio mais elevado por mais tempo, uma vez que o contrato terá mais tempo para se tornar rentável devido a uma mudança favorável no subjacente. Em geral, uma opção perde um terço de Seu valor de tempo durante a primeira metade de sua vida e os dois terços restantes de seu valor de tempo durante a segunda metade O valor de Tempo diminui ao longo do tempo, eventualmente decaindo a zero na expiração, fenômeno conhecido como Os investidores que escrevem chamadas ou colocam usam os prêmios de opção como uma fonte de rendimento corrente em linha com uma estratégia de investimento mais ampla para cobrir a totalidade ou uma parte de uma carteira. Os preços de oferta cotados numa bolsa, tais como Como o Chicago Board Opções Exchange CBOE são considerados prémios como uma regra, porque as próprias opções não têm nenhum valor subjacente Os componentes de um prémio de opção incluem o seu valor intrínseco o seu valor de tempo ea volatilidade implícita do activo subjacente Como a opção se aproxima a sua data de validade , O valor de tempo irá bordar mais perto e mais perto de 0, enquanto o valor intrínseco irá estreitamente representar a diferença entre o preço de segurança subjacente eo preço de exercício do contrato. Factores que afetam Option Premium. Os principais fatores que afetam o preço de uma opção são a Preço subjacente s, moneyness, vida útil da opção e volatilidade implícita À medida que o preço do À medida que o preço subjacente aumenta, o prêmio de uma opção de compra aumenta, mas o prêmio de uma opção de venda diminui À medida que o preço subjacente diminui, o prêmio de uma opção de venda aumenta e o oposto é verdadeiro para as opções de compra . O dinheiro afeta o prêmio da opção s porque indica o quão longe o preço de segurança subjacente é do preço de exercício especificado Como uma opção se torna mais in-the-money, premium da opção s normalmente aumenta Por outro lado, o prêmio de opção diminui como a opção Por exemplo, como uma opção torna-se mais fora do dinheiro, o prêmio de opção perde valor intrínseco, eo valor decorre principalmente do valor de tempo. O tempo até a expiração, ou o útil Vida, afeta o valor de tempo ou valor extrínseco, parte do prêmio da opção s À medida que a opção se aproxima da data de vencimento, o prêmio da opção s provém principalmente do valor intrínseco Por exemplo, a opção profunda fora do dinheiro S que estão expirando em um dia de negociação seria normalmente vale a pena 0, ou muito perto de 0.Implied Volatility. Implied volatilidade é derivada do preço da opção s, que está ligado a um modelo de preços de opção s para indicar como volátil um estoque s preço Pode ser no futuro Além disso, afeta a parte do valor extrínseco de prêmios de opção Se os investidores são opções longas, um aumento na volatilidade implícita iria adicionar ao valor O oposto é verdadeiro se a volatilidade implícita diminui Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma chamada Opção com uma volatilidade implícita anualizada de 20 Portanto, se a volatilidade implícita aumenta para 50 durante a vida da opção, o prêmio da opção de compra iria apreciar em valor.
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